Händler- und Mitarbeiter-Betrug bei Banken

Studie zu "Rogue Trading": Investmentbanken erwarten weitere Millionenverluste durch eigenmächtige Händler
Brokerage-Compliance und unautorisierter Handel: 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihr internes Risikomanagement modifizieren wollen

(23.05.08) - Actimize, Hersteller von Transactional Risk Management-Software und Mitglied der Nice Systems Gruppe, hat eine Studie zu den Erwartungen von Investmentbanken bezüglich unautorisierten Handels veröffentlicht. Danach erwarten 75 Prozent der Befragten, dass innerhalb der nächsten zwölg Monate mindestens ein neuer Fall mit einer Schadenssumme von über 100 Millionen Dollar bekannt werden wird.

Aus der "Actimize Rogue Trading Peer Review" geht ferner hervor, dass die Investmentbanken auf Grund der jüngst bekannt gewordenen Vorfälle neue Pläne und Prozesse implementieren, um sich gegen unautorisierten Handel abzusichern. So gaben 85 Prozent der Befragten an, dass sie ihr internes Risikomanagement modifizieren wollen, drei von vier Befragten werden ihre Strategie verändern, und 60 Prozent haben bereits Task Forces gegen das sogenannte Rogue Trading (krimineller Handel) eingerichtet.

Auch wenn drei Viertel der Befragten von mindestens einem großen Vorfall mit einem Schaden von über 100 Millionen Dollar innerhalb der nächsten 12 Monate ausgehen, so ist Rogue Trading nicht auf derart große Summen beschränkt. Die Hälfte der Befragten vermutet, dass in ihren Unternehmen jedes Jahr unautorisierte Handelsaktivitäten mit Volumen von Tausenden oder gar Millionen von Dollar unentdeckt bleiben. 24 Prozent hatten während der letzten zwölf Monate einen solchen Fall von Handelsbetrug, und 44 Prozent mussten sich mit anderen Arten von Mitarbeiterbetrug beschäftigen.

Um eine Einschätzung gebeten, warum ein Händler wie Jerome Kerviel nicht früher aufgeflogen ist, nannten die Befragten vor allem die unzusammenhängenden Informationssysteme mit jeweils eigenen "Datensilos". Die meisten Institute haben in der Vergangenheit bei der Überwachung und Aufklärung auf der Ebene der Gruppe oder des Geschäftszweigs gearbeitet.

74 Prozent der Befragten gaben an, keine Tools zu besitzen, mit denen sie den Handel unternehmensweit über alle Umgebungen hinweg kontrollieren und überwachen können. Nur etwa jeder Dritte nutzt eine einheitliche Plattform für das Fallmanagement und ausgefeilte Analyse-Tools, um Mitarbeiterbetrug innerhalb der Organisation aufzudecken und zu bekämpfen.

Actimize hat die Studie initiiert, da es praktische keine veröffentlichten quantitativen Daten zum Rogue Trading gibt. Durchgeführt wurde sie vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Infosurv. Das Projekt basiert auf 25 detaillierten Antworten von Mitarbeitern von Investmentgesellschaften vor allem in Nordamerika und Europa. 48 Prozent der Befragten arbeiten in Unternehmen mit Anlagevolumen von über 100 Milliarden Dollar; weitere 30 Prozent liegen im Bereich zwischen 5 und 100 Milliarden Dollar. Nicht jeder Befragte hat alle Fragen beantwortet.

"Die Studie bestätigt uns in unserer Erfahrung aus fast einem Jahrzehnt im Markt für Überwachungssysteme, dass der Silo-Ansatz im Risk Management und bei der Transaktions-Überwachung einige inhärente Schwächen aufweist", kommentiert Amir Orad, EVP und CMO von Actimize. "Je ausgefeilter die Back-Office-Systeme und die Instrumente der Händler werden, desto stärker müssen die Unternehmen ihre Systeme unternehmensweit integrieren und die Risiken berechnen, denen individuelle Mitarbeiter oder Händler die Firma aussetzen."

Wenngleich die US-amerikanische FINRA und die FSA in Großbritannien auf die jüngst bekannt gewordenen Fälle von Rogue Trading bereits mit offiziellen Antworten und Empfehlungen reagiert haben, erwarten 70 Prozent der Befragten innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Regulierungsmaßnahmen gegen Mitarbeiterbetrug. Allerdings sind auch 45 Prozent der Befragten der Meinung, dass Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden ebenso wie die Medien nicht über Fälle unerlaubten Handels informiert würden, wenn der betreffende Händler seiner Firma große Gewinne bescherte statt Verluste.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie sowie von Einzelgesprächen mit großen Investmentbanken hat Actimize kürzlich eine Softwarelösung zur Bekämpfung von Rogue Trading vorgestellt. Actimize ist Hersteller von Software-Lösungen zur Erkennung von Geldwäsche (Anti Money Laundering), für Brokerage-Compliance und für die Betrugs-Vorbeugung und reduziert die Transaktionsrisiken über die verschiedenen Informations-Silos hinweg.

Aufbauend auf einer Analytik-Plattform ermöglichen die Lösungen von Actimize es Finanzdienstleistern, ihre Einsicht in das Kundenverhalten und damit ihre Performance beim Risiko- und Compliance-Management zu verbessern. (Actimize: ra)