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Helaba mit Basel II-Gütesiegel


Landesbank Hessen-Thüringen wendet Basel II-konformes Rating an
Die Helaba hat mit Anwendung des Ansatzes für interne Ratings ihre interne Kreditrisikosteuerung nachhaltig weiterentwickelt


(16.01.07) - Als eine der ersten Banken in Deutschland kann die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) seit dem 1. Januar 2007 ihre internen Risikomess-Verfahren zur Ermittlung der regulatorischen Eigenmittelunterlegung für Kreditrisiken verwenden. Der Zulassungsbescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für die Anwendung des auf internen Ratings basierenden Ansatzes bezieht sich sowohl auf den Helaba-Konzern als auch auf das Einzelinstitut.

Die Helaba kann damit alle neuen internen Rating-Verfahren zur Risikoeinschätzung und zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeiten ihrer Kreditrisiken anwenden. Neben den internen Rating-Verfahren haben auch die internen Kreditrisikosysteme und -prozesse das Basel II-Gütesiegel der BaFin erhalten.

Dem Zulassungsbescheid vorangegangen ist eine intensive Prüfung, die von der Hauptverwaltung Frankfurt der Deutschen Bundesbank mit Unterstützung der BaFin vom Frühjahr bis Herbst 2006 durchgeführt wurde. Dabei wurden insgesamt zwölf komplexe Rating-Systeme für heterogene Geschäftsfelder überprüft, beispielsweise für Firmenkunden, Banken, Gebietskörperschaften oder auch für Spezialfinanzierungen wie gewerbliche Immobilienfinanzierungen und Projektfinanzierungen. Gleichzeitig wurden auch die internen Kreditrisikosysteme und -prozesse untersucht.

Die Helaba kann mit der Anwendung des Ansatzes für interne Ratings nicht nur positive Effekte bei den regulatorischen Eigenkapitalanforderungen nutzen, sondern hat auch ihre interne Kreditrisikosteuerung nachhaltig weiterentwickelt. Gemäß Basel II können Banken, deren interne Risikomess-Systeme die aufsichtliche Zulassung erhalten haben, die regulatorische Eigenkapitalunterlegung stärker als bisher am tatsächlichen Risiko ausrichten. Dies führt zu einer differenzierten Behandlung der Kreditrisiken. Banken, deren Kreditportfolio eine günstigere Risikostruktur aufweist, müssen so weniger Eigenkapital für ihre Kredite bereithalten. (Helaba: ra)


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