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Basel II auch in Süd Afrika aktuell


Für eine Bank ist es wirklich schwierig, die operativen Anforderungen von Basel II mit einer Excel-Lösung abzubilden
Rand Merchant Bank stellt die Ermittlung von Kreditrisiken nach dem IRBA-Ansatz auf eine neue fachliche und technologische Basis


RMB setzt auf Basel II
RMB setzt auf Basel II Schnelle Umsetzung der Rating-Regeln dominieren das Projekt.

(06.09.07) - Die Rand Merchant Bank (RMB), ein Tochterunternehmen der First Rand Bank, zählt zu den vier großen Banken in Süd Afrika. Um die Anforderungen nach Basel II zu erfüllen, hat das Unternehmen die Ermittlung von Kreditrisiken nach dem IRBA-Ansatz auf eine neue fachliche und technologische Basis gestellt. Die Innovations Softwaretechnologie GmbH aus Immenstaad am Bodensee liefert das "Business Rules Management"-System "Visual Rules" von Innovations Softwaretechnologie als technische Grundlage für die Regelmodellierung und die Model-Plattform zur Durchführung der Ratings.

Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, sieht sein Unternehmen für IRBA gut aufgestellt. Das Rating-System der RMB beschreibt er als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt.

Trotz der hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings, so Rautie Nel, sei die RMB bis vor kurzem nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen.

"Die Modelle waren in Microsoft Excel dokumentiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung, noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden. Für eine Bank ist es wirklich schwierig, die operativen Anforderungen von Basel II mit einer Excel-Lösung abzubilden", so sein Resümee.

Schnelle Umsetzung der Rating-Regeln dominieren das Projekt - Business Analysten sollen Regeln selbst modellieren, testen und dokumentieren können

Als erste Schritte im gemeinsamen Projekt mit Innovations wurden Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Ratingmodelle umgesetzt. Gleichzeitig wurde der Import von Unternehmensdaten externer Rating-Agenturen vorbereitet und eine webbasierte Arbeitsumgebung, die so genannte "Model Platform," für 80 Kredit-Analysten realisiert. Insgesamt sind über 20 Ratingmodelle geplant.

Die Innovations Softwaretechnologie liefert Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Business Rules Management (BRM). Dies umfasst die Verfahren und Werkzeuge zur Definition und Verwaltung von Geschäftsregeln für deren automatisierten Einsatz in operativen IT Systemen.

Innovations bietet mit dem Produkt "Visual rules" ein besonders intuitives und performantes BRM-System. Mit dessen Hilfe können Business Analysten Geschäftsregeln grafisch modellieren, ausführen, testen und überwachen. IT-Experten integrieren die Geschäftsregeln direkt in die operativen Systeme und schaffen damit die für konkurrenzfähige Unternehmen notwendige Transparenz, Flexibilität und Nachvollziehbarkeit der Geschäftslogik. "visual rules" ist als Plugin u.a. für Eclipse und SAP NetWeaver Developer Studio zertifiziert. (Innovations: ra)

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