Grundlage für "Operational Value at Risk"

Ohne qualifizierte Datenbasis ist ein effizientes Risikomanagement nicht möglich, doch die wenigsten Banken verfügen über diese Informationsgrundlage
CeBIT 2009: Finanzkrise zwingt Banken in die Knie – Experten fordern effizienteres Risikomanagement

(02.03.09) - Die wenigsten Banken haben ihre Kreditrisiken unter Kontrolle, Marktrisiken im Griff oder beugen operationellen Risiken vor. Inzwischen fordern nicht nur die Sachverständigen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern auch die Banken selbst ein schärferes Risikomanagement. Voraussetzung dafür ist eine schlagkräftige IT. Darüber diskutieren Bankenexperte Professor Hans-Peter Burghof und Vorstandsvorsitzender der GFT Technologies AG, Ulrich Dietz, am 4. März 2009 in einem Pressegespräch auf der CeBIT.

Ohne qualifizierte Datenbasis ist ein effizientes Risikomanagement nicht möglich, doch die wenigsten Banken verfügen über diese Informationsgrundlage. Sie haben zwar Zugriff auf viele Daten, doch offenbar nicht immer auf die richtigen.

"Optimierungsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Qualität der Daten. Sie müssen aktuell sein und die Geschäftsprozesse vollständig reflektieren, um als solide Grundlage für die Berechnung des 'Operational Value at Risk' dienen zu können", sagt Ulrich Dietz, Vorstandsvorsitzender des internationalen IT-Unternehmens GFT Technologies AG.

"Das allein genügt jedoch noch nicht. Auch die Qualifikation der Bankmanager, die diese Daten auswerten, steht auf dem Prüfstand", so Professor Hans-Peter Burghof. "Sie müssen sich der Möglichkeiten eines modernen quantitativen Risikomanagements, aber auch seiner Grenzen bewusst sein. Ein sklavischer Glaube an die Zahlen ist in diesem Kontext genauso gefährlich wie Ignoranz gegenüber messbaren Risiken."

Die Symbiose beider Anforderungen liegt in einer schlagkräftigen IT. Auch der beste Banker, der seine Erfahrung, Kompetenz und seinen siebten Sinn bei der Vorwegnahme von Risiken in die Waagschale wirft, braucht eine zuverlässige IT-Infrastruktur, die ihn in seiner Arbeit effektiv unterstützt.

GFT hat als IT-Unternehmen mit dem Fokus auf Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor die Anpassung interner Rating-Verfahren an Basel II in zahlreichen Projekten erfolgreich begleitet und realisiert. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden beim Management von Kreditrisiken, entwickelt maßgeschneiderte Lösungen zur Steuerung von Marktrisiken und hilft, operative Risiken aktiv zu kontrollieren.

Professor Dr. Hans-Peter Burghof ist Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim und dort Prorektor für Internationalisierung und Wirtschaftskontakte. Im Oktober 2008 initiierte er gemeinsam mit weiteren Hohenheimer Professoren den Aufruf zur Finanzkrise "Keine Wirtschaftskrise herbeireden". (GFT: ra)